SilverFir-TradingBot_backtesting

Когда закончил писать механизм своего торгового робота обнаружил, что самое главное всё таки не сам механизм, а стратегия, по которой этот механизм будет работать. Первый тесты на истории показали что с доходностью и тем более с тем как доходность портфеля компенсирует принимаемый риск (коэффициент Шарпа) проблемы, но неудачный опыт тоже опыт, поэтому решил описать его в статье. Первый и самый важный вопрос - при помощи чего проводить тесты торговой стратегии на исторических данных? В какой программе или при помощи какой библиотеки создавать стратегию и потом прогонять её на истории?

⚠️ Новые модули будут загружаться по мере написания и тестирования.

Подробное описание в статьях:

1. Мой первый и неудачный опыт поиска торговой стратегии для Московской биржи:

   • Хабр
   • Смартлаб

2. Как я готовил исторические данные по акциям Московской биржи для бэктестинга стратегии в backtrader на Python

   • Хабр
   • Смартлаб

3. Продолжение

   • Хабр
   • Смартлаб