| Название исследуемой задачи: | Восстановление значения многомерного временного ряда в точке по спрогнозированной матрице попарных корреляций |
|---|---|
| Тип научной работы: | M1P/НИР/CoIS |
| Автор: | Maxim Divilkovskiy |
| Научный руководитель: | Vadim Strijov |
| Научный консультант(при наличии): | Konstantin Yakovlev |
Решается задача поточечного прогнозирования набора временных рядов с высокой ковариацией и высокой дисперсией. Для решения данной задачи предлагается построить пространство парных расстояний. В этом пространстве прогнозируется матрица попарных расстояний, а затем по известной матрице восстанавливаются значения временных рядов. В данной статье изучается способ восстановления прогноза в пространстве временных рядов по известной матрице попарных расстояний. Показывается существование нескольких значений временного ряда, удовлетворяющих одной матрице попарных расстояний. Предлагается несколько алгоритмов, основанных на использовании матриц, построенных по различным временным интервалам с использованием попарной корреляции. Так же, в статье выводится явный вид восстановленных значений через матрицу попарных корреляций. Помимо этого, приводится оценка качества восстановления при добавлении шума в матрицы попарных расстояний. Новизна метода заключается в том, что прогнозирование делается не в исходном пространстве, а в пространстве попарных расстояний.