Thuật toán truy hồi cho ước lượng tham số trong mô hình hồi quy tuyến tính.

Mục tiêu: Thuật toán này nhằm làm giảm độ phức tạp tính toán cho các hệ quan sát có số chiều lớn. Đồng thời, phương pháp này cũng chỉ ra một cách chính quy hóa các bài toán ước lượng không đặt chỉnh bằng cách chọn ma trận hiệp phương sai ban đầu.

Các hàm sử dụng trong nội dung đồ án: i. Hàm MPInverse tìm giả nghịch đảo Moore-Penrose của một số thực n. ii. Hàm GenerateCovMatrix sinh ngẫu nhiên ma trận hiệp phương sai cho vector n chiều. iii. Hàm ALG mô tả thuật toán truy hồi cho ước lượng tham số. iv. Hàm GenerateH tạo ma trận hệ số quan sát H kích thước 10 x 100.

Chi tiết thuật toán và các chứng minh có thể xem tại các file source code và báo cáo thesis.pdf.