Fronteira Eficiente de Markowitz

Este repositório contém uma aplicação para calcular a Fronteira Eficiente de Markowitz, utilizando a abordagem clássica de otimização de portfólio baseada na teoria moderna de portfólios de Harry Markowitz. A aplicação está disponível para uso diretamente no navegador através da plataforma Streamlit: Acessar Aplicação.

Funcionalidades

• Cálculo da Fronteira Eficiente com base em uma lista de ativos fornecidos pelo usuário.
• Gera gráficos interativos da Fronteira Eficiente.
• Otimização de portfólios para risco mínimo ou máximo retorno ajustado ao risco.

Demonstração

Acesse a aplicação diretamente no seu navegador: 👉 Markowitz Frontier App

Instalação Local

Se preferir rodar a aplicação localmente, siga os passos abaixo:

Pré-requisitos

• Python 3.8 ou superior
• Bibliotecas necessárias listadas no arquivo requirements.txt

Passos para Rodar Localmente

1. Clone o repositório:

   git clone https://github.com/marcelogcardozo/markowitz-frontier.git

2. Acesse o diretório do projeto:

   cd markowitz-frontier

3. Instale as dependências:

   pip install -r requirements.txt

4. Execute a aplicação:

   streamlit run app.py

Uso

1. Insira os ativos;
2. Selecione o período desejado ou o range de datas;
3. Defina um número de carteiras geradas aleatóriamente;
4. Use as métricas de risco e retorno para tomar decisões de alocação de ativos.

Teoria Moderna de Portfólios (Markowitz)

A Teoria Moderna de Portfólios, introduzida por Harry Markowitz em 1952, é uma abordagem matemática para selecionar uma carteira de investimentos de forma a maximizar o retorno esperado para um dado nível de risco. A Fronteira Eficiente é o conjunto de portfólios que oferecem o maior retorno esperado para cada nível de risco.

Tecnologias Utilizadas

• Python: Linguagem principal para cálculo e manipulação dos dados.
• Streamlit: Para criar a interface de usuário interativa.
• Numpy / Pandas: Manipulação de dados.
• Matplotlib / Plotly: Geração de gráficos interativos.