Quantitative calculations

Auteur: Matthew Wright, CPA, PSM, ACA

Ce logiciel crée des calculs quantitatifs avec des résultats de séries chronologiques dans un format de sortie graphique.

Pour exécuter ce programme :

#1) Rendez poetry opérationnelle pour votre environnement pip install poetry python -m poetry lock --no-update python -m poetry install

#2) Programme en cours Pour l'argument index, les options actuelles sont : S&P 500 Index: "^GSPC" Dow Jones Industrial Average: "^DJI" Nasdaq Composite: "^IXIC" Russell 2000 Index: "^RUT" MSCI Emerging Markets Index: "^EEM" CBOE Volatility Index (VIX): "^VIX"

Pour les tickers, créez une liste du NYSE.

commence: YYYY-MM-DD format

intervalle_dates = YYYY-MM-DD format de la fin de la première période periods= # Nombre de périodes de comparaison freq = Intervalles de fréquence valides : [1m, 2m, 5m, 15m, 30m, 60m, 90m, 1h, 1d, 5d, 1wk, 1mo, 3mo] Exemples de résultats:

tickers = ["SCGLY", "BNPQY", "RNLSY", "LRLCY", "SBGSY", "VEOEY"] index = "^GSPC" commence = '2020-01-01' intervalle_dates = pd.date_range('2021-01-31', periods=24, freq='M')