Торговый робот для Тинкофф Инвестиций

• 🥇 Победитель Tinkoff Invest Robot Contest #1 2022 (номинация java)
• 🥇 Победитель Tinkoff Invest Robot Contest #2 2024 (абсолютный результат)

Конфигурация

Tinkoff invest API

tinkoff.token: токен для Tinkoff GRPC API
tinkoff.is-token-sandbox: true для токена песочницы, false для боевого
tinkoff.account-id: ID счета (опционально, по умолчанию будет выбран первый счет, список счетов выводится в лог)
tinkoff.emulator: true для эмуляции ордеров, false для вызова Tinkoff GRPC API

Telegram API

Опционально, используется для уведомлений об ордерах и ошибках

telegram.bot.token: токен телеграм бота
telegram.bot.chat-id: id чата, будет отправлен в чат, если написать боту любое сообщение

Типы торговых стратегий

1. Покупка инструмента (ценной бумаги, валюты, ...) за другой инструмент

Описание

Прибыль за счет торговли при изменении стоимости торговых инструментов, относительно друг друга (арбитраж). В рамках одной стратегии должно быть не менее 2х инструментов.

Применение

Используется для перемещения средств между валютами на московской бирже вследствие периодически меняющейся стоимости валют относительно друг друга (предположительно на фоне наличия позиций покупки/продажи конкретной валюты крупными игроками, экспортерами, ЦБ и т.д.).

Продажа текущего инструмента и покупка другого из стратегии происходит при увеличении цены текущего относительно покупаемого на определенный процент (0.5% по умолчанию).

Пример работы

Стоимость USD, EUR, CNY на московской бирже за RUB. USD дорожает относительно RUB в течении дня, EUR при этом изменится на меньший процент или даже дешевеет, на следующий день ситуация изменится в обратную сторону и т.д.. Соответственно в первый день нужно переложить из USD в EUR, а во второй из EUR в USD, при пересчете по любой из этих валют будет прибыль.

Пример стратегии

2 инструмента EUR и CNY, при изменении стоимости одной из валюты на 0.5% относительно другой происходит перекладывание (есть в исходниках, запущено на продакшене)

public class EURByCNYStrategy extends AInstrumentByInstrumentStrategy {

    private static final Map FIGIES = Map.of(
            "BBG0013HRTL0", 6000, // CNY
            "BBG0013HJJ31", 1000 // EUR
    );

    public Map<String, Integer> getFigies() {
        return FIGIES;
    }

    @Override
    public boolean isEnabled() {
        return true;
    }
}

Атрибуты стратегии

• AInstrumentByInstrumentStrategy.getFigies - список FIGI (инструментов) и количество бумаг, которые используются в стратегии (минимум 2 инструмента)
• AInstrumentByInstrumentStrategy.getMinimalDropPercent - процент падения стоимости одного из инструментов в стратегии относительно инструмента, которым владеем (по умолчанию 0.5%). Выполняется операция продажи/покупки при достижении данного значения
• AInstrumentByInstrumentStrategy.getForceToSellDuration - максимальное период, которое держим средства в одном из инструментов (по умолчанию 30 дней)

Расположение

• live/sandbox: src/main/java/com/struchev/invest/strategy/instrument_by_instrument
• tests: src/test/java/com/struchev/invest/strategy/instrument_by_instrument

2. Торговля инструментом за фиат (RUB, USD, EUR, ...)

Описание

Прибыль за счет торговли при изменении стоимости торгового инструмента. В рамках одной стратегии может быть любое кол-во инструментов.

Применение

Классическая покупка/продажа инструмента на основе критериев, индикаторов, истории свечей.

Пример стратегии

Торговля акциями Tinkoff, покупаем при цене меньше 40% значения за последние 7 дней, продаем при достижении прибыли в 1%, либо убытка в 3% (есть в проекте, запущено на продакшене)

@Component
public class BuyP40AndTP1PercentAndSL3PercentStrategy extends AInstrumentByFiatStrategy {

    private static final Map FIGIES = Map.of(
            "TCS00A107UL4", 1    // Tinkoff
    );

    public Map<String, Integer> getFigies() {
        return FIGIES;
    }

    @Override
    public AInstrumentByFiatStrategy.BuyCriteria getBuyCriteria() {
        return AInstrumentByFiatStrategy.BuyCriteria.builder().lessThenPercentile(40).build();
    }

    @Override
    public AInstrumentByFiatStrategy.SellCriteria getSellCriteria() {
        return AInstrumentByFiatStrategy.SellCriteria.builder().takeProfitPercent(1f).stopLossPercent(3f).build();
    }

    @Override
    public boolean isEnabled() {
        return true;
    }
}

Атрибуты стратегии

• AInstrumentByFiatStrategy.getFigies - список FIGI (инструментов) и количество бумаг, которые используются в стратегии (минимум 1 инструмент)
• AInstrumentByFiatStrategy.getHistoryDuration - период истории свечей, для расчета процента (перцентиля) по текущей цене относительно истории (по умолчанию 7 дней)
• AInstrumentByFiatStrategy.getBuyCriteria().lessThenPercentile - процент (перцентиль), если цена за указанный период падает ниже него, покупаем
• AInstrumentByFiatStrategy.getSellCriteria().takeProfitPercent - процент (take profit), если цена покупки растет на него, продаем
• AInstrumentByFiatStrategy.getSellCriteria().takeProfitPercentile - процент (take profit, перцентиль), если цена за указанный период растет выше него, продаем
• AInstrumentByFiatStrategy.getSellCriteria().stopLossPercent - процент (stop loss), если цена покупки падает на него, продаем
• AInstrumentByFiatStrategy.getSellCriteria().stopLossPercentile - процент (stop loss, перцентиль), если цена за указанный период падает ниже него, продаем
• AInstrumentByFiatStrategy.getDelayBySL - период паузы в торговле, если продали по stop loss критерию

Расположение

• live/sandbox: src/main/java/com/struchev/invest/strategy/instrument_by_fiat
• tests: src/test/java/com/struchev/invest/strategy/instrument_by_fiat

Проверка стратегий по историческим данным

Приложение загружает историю, эмулирует поток свечей и ордеры в рамках прописанных стратегий. Работа возможна с live или sandbox токенами Tinkoff invest GRPC API.

Свойства

candle.history.duration: период истории свечей от времени запуска теста, используется при эмуляции потока свечей. Пример P30D (формат java.time.Duration)

Запуск через gradlew

Требуется docker, jdk 21+

1. Обновить конфигурацию (свойства) в src/test/resources/application-test.properties
2. Проверить/изменить стратегии в src/test/java/com/struchev/invest/strategy
3. Скомпилировать и запустить тесты

./gradlew clean test --info

4. В консоле будет лог операций и результат. Пример запуска теста за 30 дней и вывод результата по стратегиям типа инструмент за инструмент

---------------------- Report instrument by instrument start ----------------------
EURByCNYStrategy           | init amount 1000.00 Евро             | last amount 1104.32 Евро            | profit 10.43%  | orders 34  | commission 1099.96 RUB
EURByCNYbyUSDStrategy      | init amount 1000.00 Евро             | last amount 1166.59 Евро            | profit 16.66%  | orders 58  | commission 1836.92 RUB
USDByCNYStrategy           | init amount 6000.00 Юань             | last amount 7279.10 Юань            | profit 21.32%  | orders 55  | commission 1715.71 RUB
EURByCNYByGBPStrategy      | init amount 1000.00 Фунт стерлингов  | last amount 1376.91 Фунт стерлингов | profit 37.69%  | orders 131 | commission 4388.70 RUB
GBPByCNYStrategy           | init amount 1000.00 Фунт стерлингов  | last amount 1433.18 Фунт стерлингов | profit 43.32%  | orders 72  | commission 2502.98 RUB
JPYByCNYStrategy           | init amount 1000.00 Иена             | last amount 1651.13 Иена            | profit 65.11%  | orders 81  | commission 2398.00 RUB
JPYbyCNYByEURByGBPStrategy | init amount 1000.00 Иена             | last amount 2393.02 Иена            | profit 139.30% | orders 210 | commission 7154.09 RUB
---------------------- Report instrument by instrument end ------------------------

Запуск приложения

Приложение слушает поток свечей и выполняет ордеры в рамках прописанных стратегий. Работа возможна с live или sandbox токенами Tinkoff invest API.

Используя docker-compose

Требуется docker, docker-compose

1. Обновить конфигурацию (свойства) в docker-compose-app-with-db-local.yml
2. Проверить/изменить стратегии в src/main/java/com/struchev/invest/strategy
3. Собрать docker образ локально (опционально, если меняли стратегии в проекте, иначе будет использоваться уже опубликованный из CI https://hub.docker.com/repository/docker/romanew/invest)

   docker build -t romanew/invest:latest -f Dockerfile.App .

4. Запустить контейнеры приложения и БД через docker-compose

   docker-compose -f docker-compose-app-with-db-local.yml up

5. В консоле будет лог операций, статистика доступна через UI http://localhost:10000

Используя gradlew (out of scope)

Требуется posgresql, jdk 21+

1. Обновить конфигурацию (свойства) и подключение к posgresql в одном из профилей. Профили application-*.properties в src/main/resources/.
2. Проверить/изменить стратегии в src/main/java/com/struchev/invest/strategy
3. Скомпилировать и запустить приложение указав профиль

   ./gradlew bootRun -Dspring.profiles.active=sandbox

4. В консоле будет лог операций, статистика по адресу http://localhost:10000

CI/CD

По коммиту, проект собирается с помощью github actions и docker образы публикуются в https://hub.docker.com/repository/docker/romanew/invest. Экземпляр приложения разворачивается на сервере c помощью GitHub Actions.

На данный момент торгуются несколько стратегий, которые обгоняют рынок. Актуальное состояние можно посмотреть:

• Sandbox 1: https://invest-sandbox.struchev.site (песочница, акции, ветка sandbox)
• Sandbox 2: https://invest-sandbox-2.struchev.site (песочница, арбитраж валюты, ветка sandbox-2)
• Live: https://invest.struchev.site (боевые стратегии, ветка master)

Мониторинг приложения

Подключен Spring Actuator. По умолчанию открыты:

• /actuator/metrics
• /actuator/prometheus

Статистика по брокерскому счету

Для отображения детальной статистики по любому из брокерских счетов разработан отдельный сервис https://invest-stats.struchev.site