В репозитории содержатся материалы курсовой работы, которую я, Семён Жижерин, написал в 2020 году под научным руководством Д.В. Артамонова на кафедре ММАЭ ЭФ МГУ.
В работе рассмотрен простой тест Дики - Фуллера на стационарность временного ряда. Изложены его теоретические основания, приведены доказательства некоторых важных утверждений. Также проведён ряд расчётов: получены графики плотностей распределения и таблицы критических точек. Для этих расчётов с помощью теоремы Колмогорова произведена оценка погрешности. Приведён простой пример использования теста.
В приложении к работе содержится код на Python, позволяющий воспроизвести вычисления.
- В папке "Pictures" - рисунки к работе в png формате
- В py файле "code" - код на Python
- В pdf файле "Тесты временных рядов на стационарность" - текст работы